Hedging Mit Binary Optionen

Wie Hedge Put Optionen mit Binär-Optionen Eine plain Vanilla Put-Option bietet Gewinn, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs sinkt und unter den Ausübungspreis. Sie führt zu Verlusten bei Kurssteigerungen über dem Basispreis. Zum Schutz vor Verlusten braucht der Trader ein Instrument, das eine positive Auszahlung bietet, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs steigt. Eine binäre Call-Option verfügt über eine Ausgleichsstruktur, die diesem Szenario entspricht und für die Absicherung verwendet werden kann. Anhand eines Arbeitsbeispiels wird in diesem Artikel beschrieben, wie eine binäre Anrufoption verwendet werden kann, um eine Plain-Vanille-Long-put-Position abzusichern. Angenommen, Nick hat 500 Verträge (5 Lose) von Put-Optionen von ABC, Inc. gekauft, die einen Ausübungspreis von 20 haben und ihm 2,5 (die Optionsprämie) kosten. Binäre Call-Optionen mit demselben Ausübungspreis von 20 stehen zu einem Optionspreis von 0,32 zur Verfügung. Wie viele Binär-Call-Optionen wird Nick brauchen, um seine Long-Put-Option-Position zu heben Die Berechnung der erforderlichen Anzahl von Binär-Call-Optionen umfasst mehrere Schritte. Der Prozeß beginnt mit der Berechnung der anfänglichen Anzahl von binären Optionen gegen die Gesamtkosten von Long Puts. Danach wird die Anzahl der binären Optionen berechnet, die für die Absicherung erforderlich sind, und schließlich die Anzahl der binären Optionen, die für die Gesamtkostenanpassung erforderlich sind (falls erforderlich). Die Summe aller drei ist die Gesamtzahl der zur Absicherung benötigten binären Put-Optionen. Lets sehen die Berechnungen für Nicks Hedging-Anforderung: Gesamtkosten der Long-Put-Position 2,5 500 Kontrakte 1,250. Anfangszahl der Binärrufoptionen Gesamtkosten der Longpost 100 1.250 100 12.5 Lose, gerundet auf 13 Lose. Kosten der anfänglichen Anzahl von Binäroptionen 0.32 13 Lose 100 Kontrakte 416. Anzahl der für die Sicherung zu zahlenden binären Optionen (Kosten der Anfangszahl der binären Anrufoptionen 100) (416 100) 4.16, gerundet auf 5. Gesamtzahl der binären Anrufe Optionen benötigte Startnummer für die Absicherung 13 5 18. Kosten für binäre Call-Optionen 0.32 18 Lose 100 Kontrakte 576. Maximale Auszahlung von 18 Binär-Call-Optionen 18 100 1.800 (jede binäre Call-Option kann maximal 100, wenn in-the - Geld). Total Cost of Trade Kosten für lange Puts Kosten für binäre Anrufe 1.250 576 1.826. Da die Gesamtkosten des Handels (1.826) mehr als die maximale Auszahlung (1.800) sind, müssen wir weitere binäre Call-Optionen für die Absicherung hinzufügen. Die Erhöhung der Binärrufoptionen von 18 auf 19 erlaubt: Kosten der binären Anrufoptionen 0.32 19 Lose 100 Kontrakte 608. Maximale Auszahlung von 19 binären Put-Optionen 19 100 1.900. Total Cost of Trade Kosten für lange Puts Kosten für binäre Anrufe 1.250 608 1.858. Bei 19 binären Call-Optionen sind die Gesamtkosten des Handels (1.858) nun geringer als die maximale Auszahlung (1.900). Es gibt eine ausreichende Anzahl für die Absicherung an. Als allgemeine Regel sollte die Anzahl der binären Optionen erhöht werden, bis die Gesamtkosten des Handels niedriger sind als die binäre Optionsauszahlung. Hier ist die Szenarioanalyse, wie diese gesicherte Kombination zum Zeitpunkt des Auslaufens nach den unterschiedlichen Kursniveaus des Basiswerts ausführen wird: Basiswert am Verfall In der obigen Tabelle zeigt Spalte (b) den Gewinnverlust aus der Long-Put-Optionsposition , Ohne Hedging. Spalte (e) stellt den Gewinnverlust mit der Absicherung aus binären Anrufen dar. Ohne die Absicherung aus binären Call-Optionen würde der maximale Verlust bei 1.250 liegen, wenn der zugrunde liegende Abrechnungskurs den Basispreis von 20 über - schreitet. Durch das Hinzufügen der Hedge mit 19 binären Call-Optionen wird der Verlust von 1.250 zu einem Gewinn von 42 geändert Der zugrunde liegende Verrechnungspreis endet über dem Basispreis von 20, was in Spalte (e) für zugrundeliegende Werte von 20,01 oder mehr angegeben ist. Durch die Ausgabe von 608 zur Absicherung von 19 Lots binärer Call-Optionen wurde der Verlust von 1.250 auf einen Gewinn von 42 umgerechnet. Durch die Kombination der linearen Auszahlungsstruktur einer Vanilla-Put-Option und der flachen Auszahlungsstruktur der binären Call-Option wird jedoch erreicht Eine Grauzone mit Verlusten um den Ausübungspreis. Der maximale Verlust tritt zum Basispreis von 20 auf, da es keine Auszahlung aus der Long-Put-Option und keine Auszahlung aus der binären Call-Option gibt. Nick verliert bei beiden Optionen insgesamt 1.858, wenn der Settlement-Preis exakt zum Ausübungspreis von 20 am Verfallsdatum endet. Dies ist der maximale Verlust in der abgesicherten Position. Der Break-Even-Punkt für diese Kombination tritt zu einem Abrechnungspreis von 16,28 auf, bei dem es keinen Gewinn und keinen Verlust aus dieser gesicherten Position gibt (wie mit 0 in Spalte (e) angegeben). Theoretisch wird sie durch Subtraktion aus dem Long-Put-Basispreis, der Long-Call-Prämie und einem Faktor (Binär-Call-Cost-Long-Put-Menge) berechnet. Break-even-Punkt 20 - 2,5 - (608 500) 16,28. Zwischen dem Ausübungspreis und dem Break-Even-Punkt (20 bis 16,28) liegt der Trader linear verloren. Unterhalb der Break-even-Punkt, wird die Position rentabel und weiter zu erhöhen, je niedriger der zugrunde liegende Preis geht. Der Nettogewinn der abgesicherten Position bleibt aufgrund von Absicherungskosten (gegenüber der nackten Put-Position) niedriger. Dies wird durch höhere Werte in Spalte (b) verglichen mit denen in Spalte (e) für zugrunde liegende Abrechnungswerte unter 16.28 angezeigt. Jedoch wird der Zweck der Absicherung bedient, was der Hauptgrund für die Verwendung von binären Call-Optionen als Sicherungsinstrument für Long-put-Position war. Die Bottom-Line Unterschiedliche Auszahlungsstrukturen aus verschiedenen Instrumenten bieten einfache Hedging-Möglichkeiten. Die Verwendung von binären Optionen ist eine wirksame Methode zur Absicherung von Put-Optionen, wie oben gezeigt. Andere Variationen können mit leicht unterschiedlichen Ausübungspreisen von Plain Vanilla Put-Optionen und Binär-Call-Optionen versucht werden. Händler sollten eine sorgfältige Berechnungen durchführen. Mit einem rechenintensiven Ansatz sollten die Endergebnisse doppelt überprüft werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 Veröffentlichung, quotThe Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil eines economy039s Arbeitskräfte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Das Geld liefern. Easy How To: Hedge Ihre Forex-Positionen mit Binär-Optionen Einfache und einfache Regel des Handels: Binäre Optionen sind hervorragende Hedging-Tools in Verbindung mit herkömmlichen Forex-Positionen. Zuerst betrachten wir, warum Binäre Optionen als eine Absicherung gegen traditionelle Forex agieren: 1) Fixed Risk Reward: Im Gegensatz zu traditionellen Forex haben Binär-Optionen zwei vorgegebene und feste Ergebnisse. Entweder sind Sie im Geld bei 85 zurück, oder Sie sind aus dem Geld (entweder aus Ihrem investierten Betrag oder weniger je nach Instrument). 2) Capped Risk: Im Gegensatz zu herkömmlichen Forex, mit Binär-Optionen können Sie nie mehr als Ihre investierten Betrag verlieren. Es gibt keine Notwendigkeit, Stop-Losses in Binär-Optionen zu platzieren. 3) Keine Hebelwirkung: Im Gegensatz zu traditionellen Forex, Binary Options Trading erfordert keine Hebelwirkung, um erfolgreich zu sein. Sie können profitieren, ohne ein einziges Cent mehr als Ihre Handelsmenge zu riskieren. Wie Sie bereits Ihre Stop-Losses auf Ihre traditionellen Forex Positionen haben, können Sie Ihre Binär-Optionen Trading, Ihre Forex-Positionen ohne Hebelwirkung absichern. 4) Directional Hedging: Im Gegensatz zu traditionellem Forex, mit Binäroptionen handeln Sie nur auf die Richtung, in die das Vermögen bei Verfall, entweder höher oder niedriger, geschlossen wird. So können Sie Ihre Hecke durch den Handel ein CALL oder PUT für die entgegengesetzte Richtung Ihrer traditionellen Forex Position zu platzieren. Lets Überprüfung ein Beispiel für die Umsetzung Ihrer traditionellen Forex-Hedge mit Binär-Optionen: Sagen Sie eine herkömmliche Forex EUR JPY (kurz oder lang) Position kombiniert mit einem Stop-Loss. Zur Absicherung, würden Sie gleichzeitig kaufen eine PUT oder CALL Binary Option, in die entgegengesetzte Richtung Ihrer traditionellen Forex-Position. Was dies tat, ist Ihre Verluste zu decken oder Ihnen helfen, sogar profitabel, für den Fall, dass Ihre (kurze oder lange) Position scheitert. Auf der Suche nach mehr Informationen über 24Option lesen Sie unsere 24option Review hier. Ausgezeichneter Artikel für Anfänger. Vielen Dank. Jacob K. Februar, 2011 Die Registrierung ist erforderlich, um die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten. Melden Sie sich über Facebook, um Ihren Kommentar mit Ihren Freunden zu teilen, oder registrieren Sie sich für DailyForex, um Kommentare schnell und sicher, wenn Sie etwas zu sagen haben. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend. 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